FEN 516 금융공학을 위한 거시경제학 (Macroeconomics for Financial Engineering) [3]
본 과목은 금융공학도들이 주식가격, 이자율 등의 예측을 위하여 알아야 할 거시경제모형들을 다룬다. 또한 중앙은행의 통화정책과 정부의 재정정책이 어떤 경로를 통해 거시경제에 영향을 미치는지를 소개한다.
FEN 517 금융공학입문 (Introduction of Financial Engineering) [3]
포트폴리오 이론, CAPM, VaR을 포함한 위험관리, 파생상품 투자전략 및 선물, 선도거래 가격결정, Brownian motion과 이토공식의 이해와 성질, Black-Scholes 공식, Greeks hedge, 이색옵션과 Monte Carlo simulation에 의한 가격결정, 이자율, 이자율 hedge, 이자율 파생상품 등 금융공학 전반에 대한 기초이론과 응용을 공부한다.
FEN 603 금융계량분석 I (Analysis of Financial Econometrics I) [3]
본 과목에서는 금융시계열과 재무경제학에 대한 이해를 바탕으로, Value at Risk 및 Option Pricing 등의 이론을 통계학/계량 경제학을 통해 구현하고, 두 학문의 연계를 도모한다.
FEN 606 투자실무 I (Case study of Investment I) [3]
기관투자가들이 자본시장에서 수행하는 역할에 대해 실제적인 측면에서 고찰하여 보고, 이들 기관투자가들의 투자의사결정과정, 자산배분과정, 리스크관리방법 들이 투자이론과 비교하여 어떻게 시장에서 적용되는지를 살펴보고자 한다.
FEN 607 투자실무 II (Case study of Investment II) [3]
기관투자가들의 투자의사결정과정, 자산배분과정, 리스크관리방법 등에 대한 이해를 바탕으로 사례를 통해 현재 자본시장에서 이루어지고 있는 투자 방법에 대해 연구하고자 한다.
FEN 611 금융공학을 위한 확률미적분학 (Stochastic Calculus for Financial Engineering) [3]
금융공학을 위한 확률미적분학의 기초 이론과 확률미적분학을 이용한 파생상품 모형이론을 다룬다. 브라운 운동, 마코프 과정, 마팅게일, 확률 적분, 확률미분방정식, 이토 식 등의 확률미적분학 이론을 배운다. 블랙-숄즈 모형을 이용한 주식 파생상품 가격결정 , 이색 옵션의 가격 결정, 파인만-칵 식, 점프 확산 모형 등의 파생상품 모형이론을 배운다.
FEN 613 계산 금융 I (Computational Finance I) [3]
본 과목은 시장에서 거래되는 주요 주식/외환 파생상품의 가격 결정 및 계량 분석을 위한 수치 계산(Numerical Computation) 방법론을 구현 중심으로 다룬다.
FEN 707 금리 및 금리파생상품모형이론 (Interest Rate and its Derivatives) [3]
본 과목에서는 금융 산업에서 사용되는 다양한 금리 모형을 수학적으로 소개하고 채권과 금리파생상품 가격결정이론을 습득한다. 또한, 시장에서 사용되는 수치적 해법, Model Parameter Calibration에 대해 소개한다.
FEN 708 신용위험모형 및 파생상품 (Credit Risk Models and Credit Derivatives) [3]
본 과목에서는 신용위험 모형이론을 소개하고 신용위험 파생상품가격 산출과 프로그램 구현방법을 다룬다. 신용위험모형을 대표하는 structure 모형과 intensity 모형을 수학적으로 다루며 금융산업에서 사용하는 신용위험 모형을 소개하고 신용위험파생상품 가격을 산출하기위한 방법을 습득한다.
FEN 714 계산 금융 II (Computational Finance II) [3]
본 과목은 시장에서 거래되는 주요 이자율/신용 파생상품의 가격 결정 및 계량 분석을 위한 수치 계산(Numerical Computation) 방법론을 구현 중심으로 다룬다.
FEN 715 시뮬레이션방법론 (Monte Carlo Simulation in Financial Engineering) [3]
본 과목에서는 금융공학에 응용되는 시뮬레이션 방법론을 다룬다. 표본 경로의 생성, 분산 감소기법, 파생상품 민감도 산출 등과 관련된 몬테카를로 시뮬레이션기법에 대해 학습한다. 계산(Numerical Computation) 방법론을 구현 중심으로 다룬다.